Comparaison des stratégies

1 - Généralités

Dans le module Ecran Stratégies, Trader Level Pro 2 applique simultanément la ou les stratégies à une ou un ensemble de valeurs de façon à obtenir sur un même graphique le tracé des equity courbes et du DrawDown maximum.

Trois modes sont disponibles :

  1. Le mode dit Valeurs comparées : une même stratégie est appliquée à une liste de valeurs,
  2. Le mode dit Stratégies comparées : plusieurs stratégies sont appliquées à une même valeur,
  3. Le mode dit Paramètres variables : une même stratégie est appliquée à une valeur en faisant varier pas à pas les paramètres des indicateurs contenus dans les règles de cette stratégie.

Les résultats détaillés sont disponibles dans le tableau global des essais.

2 - Personnalisation de l'affichage graphique du résultat

Pour personnaliser l'affichage dans le graphique, choisir Paramètres au menu général puis l'option Graphiques Equity Courbes.
La fenêtre de dialogue ci-dessous s'ouvre (sélectionner l'onglet Ecran Stratégies) :

  • Pour conserver en mémoire le résultat des stratégies, cocher la case Mémorisation, sinon ces résultats seront perdus à la fermeture du programme.
  • Afin de comparer les résultats, l'échelle verticale est fixée en pourcentages des gains cumulés.
    La signification de pourcentages de gains cumulés est la suivante :
    A chaque fermeture de position, le gain (ou la perte) est calculé en pourcentage du prix d'ouverture. Ces gains (ou pertes) sont ensuite cumulés. Cette méthode d'évaluation du résultat permet de ne pas tenir compte du "gonflement artificiel" du résultat quand sur l'historique la dynamique de variation des cours est importante.
  • L'utilisateur peut choisir de tracer ou pas pendant l'ouverture des positions la valeur potentielle de l'equity à chaque période.
    Ce sont les deux modes : equity en "Close to Close" (cocher Eq. Cl.Cl) ou equity en "Close Position" (cocher Eq. Cl.Pos).
  • L'échelle horizontale peut être proportionnelle au temps (cocher Echel. Temps) ou bien proportionnelle au nombre de positions (cocher Echel. Position)
  • Pour demander le tracé de flèches verticales désignant l'ouverture et la fermeture des positions, cocher Flèches signaux
  • Pour demander l'inscription à coté des flèches précédentes de la nature de la position ("Long" ou "Court") et des quantités de titres, cocher Etiquettes signaux.
  • Quand une position est ouverte, de nouveaux signaux d'ouverture restent sans effet. De même quand une position est fermée avec de nouveaux signaux de fermeture.
    Ces signaux non exécutés peuvent être tracés sur le graphique sous forme de flèches en pointillé. Cocher la case Signaux non exécutés.
  • Le DrawDown maximum peut être inscrit sur le graphique. Cocher la case Max DrawDown.
  • La légende donnant la liste des valeurs ou des stratégies de l'essai. Cocher la case Légende.
  • Pour afficher la courbe equity moyenne, moyenne des courbes présentes dans le graphique, cocher la case Moyenne.

3 - Choix des conditions de la comparaison et lancement de l'essai

Cliquer sur le bouton Choisir en haut à gauche de l'Ecran Stratégies pour ouvrir la fenêtre de dialogue ci dessous :

  • Fixer les dates de début et de fin
  • Préciser la nature des cours à utiliser : Fin de journée Journalier, hebdomadaire ou Mensuel ou bien Intradays avec la périodicité désirée
  • Choisir l'un des trois modes de calcul dans la liste déroulante Mode de Calcul, et ensuite selon le mode :
    • Avec le mode Valeurs comparées, choisir la stratégie à appliquer dans la liste déroulante Stratégie ainsi que l'une des listes personnelles de valeurs dans la troisième liste déroulante.
    • Avec le mode Stratégies comparées choisir la valeur à utiliser dans la liste déroulante Valeur ainsi que les stratégies en cochant celles demandées dans le cadre Liste des Stratégies.
      IMPORTANT : La liste déroulante Valeur présente l'ensemble des valeurs présentes dans l'ensemble des Listes Personnelles. Si besoin, compléter une Liste Personnelle pour pouvoir choisir la valeur souhaitée.
    • Avec le mode Paramètres variables choisir la valeur à utiliser dans la liste déroulante Valeur ainsi que la stratégie à appliquer dans la liste déroulante du cadre Paramétrage des Règles de la Stratégie.
      Ensuite pour définir la variabilité des paramètres, voir au chapitre 5 ci-après.

Ensuite, pour lancer le calcul, cliquer sur le bouton Calculer de cette fenêtre ou bien sur celui situé en haut à droite de l'Ecran Stratégies.

4 - Présentation graphique de la comparaison

Dans l'exemple ci-dessus, une stratégie a été appliquée à une liste de 12 valeurs.
La légende verticale à gauche donne la liste des ces valeurs.

En sélectionnant une valeur dans la légende, l'equity courbe correspondante du graphique est repérée par des petits rectangles.

En sélectionnant une courbe du graphique, le nom de la valeur dans la légende s'entoure d'un cadre noir.

En double-cliquant sur une equity courbe ou sur le nom de la valeur dans la légende, la fenêtre de présentation du rapport détaillé s'ouvre.

Une courbe equity particulière peut être effacée du graphique : Sélectionner cette courbe puis ouvrir le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris et cliquer sur l'option Supprimer.
NOTA : Dans ce cas, la courbe moyenne (si affichée) est recalculée automatiquement.

5 - Définition de la variabilité des paramètres des règles

Pour définir les paramètres variables dans une règle :

  1. Ouvrir la fenêtre d'édition des stratégies en choisissant Trading System dans le menu général puis l'option Editer Stratégies
  2. Sélectionner la stratégie dans la bibliothèque puis la règle dans laquelle se trouvent les signaux à paramétrer
  3. Double cliquer sur le signal de la règle pour ouvrir la fenêtre de saisie des paramètres.

Exemple de fenêtre de saisie des paramètres d'un signal

Pour obtenir un paramètre variable, cocher la case à coté de ce paramètre et choisir le profile de variabilité dans la liste déroulante associée.

Pour créer un nouveau profile de variabilité ou en modifier un existant, cliquer sur le bouton M

La fenêtre ci dessous s'ouvre

Fenêtre de définition des profiles de variabilité

Trader Level Pro 2 dispose de deux types de profiles :

  • Soit en Pas à pas entre deux nombres extrêmes.
  • Soit selon une séquence de nombres discrets.

Cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter un profile, saisir le nom du profile, choisir le type et les différents paramètres définissant la variation.

Lors de l'exécution de l'essai, toutes les combinaisons des valeurs numériques des paramètres variables seront successivement prises en compte. Le nombre de graphiques obtenu sera égal à ce nombre de combinaisons.
La légende du graphique indiquera le jeu de paramètres correspondant à chaque courbe.