Création des stratégies

1 - Généralités

Une stratégie est définie par :

• ses règles d'ouverture et de fermeture de positions
• éventuellement ses conditions stops de fermeture anticipée de positions
• ses modalités d'évaluation de profitabilité

Avant de créer une stratégie, il convient de s'assurer que tous les indicateurs et signaux nécessaires à la définition des règles d'ouverture et de fermeture de positions existent en bibliothèque.
Si ce n'est pas le cas, commencer par définir ces indicateurs et signaux comme expliqué aux chapitres Programmation des Indicateurs et Programmation des Signaux

2 - Création

Pour créer une nouvelle stratégie, ouvrir la fenêtre d'édition des stratégies en choisissant Trading System dans le menu général puis l'option Editer Stratégies :

La fenêtre d'édition comprend trois parties :

1. Dans sa partie supérieure, un cadre indiquant toutes les stratégies en bibliothèque et les boutons Nouveau, Enregistrer, Copier Supprimer, Appliquer, Rapport
2. Dans sa partie inférieure gauche, une zone avec une boite à onglets, indiquant pour la stratégie sélectionnée dans la bibliothèque au-dessus :
   • Le nom de la stratégie
   • Onglet Ouv.lg : la règle d'ouverture en "Long"
   • Onglet Ouv.Ct : la règle d'ouverture en "Court"
   • Onglet Clo.lg : la règle de fermeture en "Long"
   • Onglet Clo.Ct : la règle de fermeture en "Court"
   • Onglet General : les modalités et les conditions stops
   • Un commentaire attaché à cette stratégie
3. Dans sa partie inférieure droite, la liste des signaux en bibliothèque à utiliser pour la composition des règles.

Cliquer sur le bouton Nouveau. Une nouvelle stratégie entre en bibliothèque avec le nom provisoire "(nom de la stratégie)".
Entrer le nom de cette stratégie dans le champ "(nom de la stratégie)" de la partie inférieure gauche, puis définir les règles et modalités comme expliqué ci-dessous.
Ensuite, cliquer sur le bouton Enregistrer.

NOTA :

3 - Définition des règles d'ouverture et de fermeture de positions

Une stratégie peut comprendre :

• Deux règles : ouverture "Long" et fermeture "Long"
• Deux règles : ouverture "Court" et fermeture "Court"
• Quatre règles : ouverture "Long", fermeture "Long", ouverture "Court" et fermeture "Court"

Pour chaque règle :

3.1 - Définition de la "condition racine"

Chaque règle commence obligatoirement par une première condition appelée condition racine. Par défaut, cette condition est du type ET.
Pour la remplacer par une condition OU :

3.2 - Ajout d'un signal

Pour ajouter un signal à la condition racine ou bien à une autre condition présente de la règle :

i	Cliquer sur l'image de cette condition puis ouvrir le menu contextuel en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.
ii	Choisir l'option Ajouter signal. Une flèche horizontale avec un signal non encore défini s'insère à la suite des signaux présents.
iii	Sélectionner cette flèche en cliquant dessus.
iv	Pour y affecter ensuite un signal présent dans la bibliothèque des signaux, deux méthodes sont utilisables : Sélectionner le signal dans la liste et cliquer sur le bouton ou bien appuyer sur ce signal avec le bouton gauche de la souris, glisser (en conservant le bouton gauche appuyé) et déposer le marqueur de la souris sur la flèche dans la représentation graphique.

3.3 - Paramétrage d'un signal

Pour paramétrer un nouveau signal ajouté par la méthode précédente, ou bien modifier le paramétrage d'un signal existant :

3.4 - Remplacement d'un signal

Pour remplacer un signal de la règle par un autre signal de la bibliothèque :

3.5 - Ajout de conditions ET / OU

L'ajout d'une condition ET ou OU s'effectue à partir de la position d'un signal de la représentation graphique situé à l'emplacement logique (au sens de la logique booléenne) de la future condition.

Exemple de construction d'une règle complexe :

3.6 - Remplacement d'une condition ET / OU

Pour remplacer par une condition par une autre :

3.7 - Suppression d'un signal ou d'une condition

4 - Définition des Modalités

Sélectionner l'onglet Général et préciser les modalités suivantes d'application de la stratégie :

4.1 - Le capital de départ

Trois méthodes différentes peuvent êtres mises en oeuvre, en cochant la case correspondante :

1. Mise initiale capitalisée : A chaque ouverture de position, Trader Level Pro 2 détermine la quantité maximum de titres pouvant être achetés (ou vendus) en fonction du capital disponible et du cours du moment. En fermeture de position, le capital disponible est mis à jour en fonction du profit ou de la perte réalisée.
   Le montant à saisir pour cette méthode correspond au capital disponible pour la première ouverture de position.
2. Mise fixe par ordre : Le capital disponible en ouverture de position est toujours le même. Trader Level Pro 2 détermine la quantité maximum de titres pouvant être achetés (ou vendus) en fonction de ce capital disponible et du cours du moment.
3. Qty titres/contrats fixe par ordre : La quantité de titres ou de contrats achetés (ou vendus) est toujours la même.

Dans les seconde et troisième méthodes, pour le calcul du résultat de la stratégie, Trader Level Pro 2 détermine a posteriori le capital initial total qui aurait été nécessaire pour conserver un capital disponible positif ou nul à tout moment.

4.2 - Les quantités maximum de titres par ordre et par position

Selon la méthode précédente choisie, il est en outre possible d'imposer :

1. Une quantité de titres minimum par ordre : Cette limitation est applicable dans le cas de la méthode "Mise initiale capitalisée". Ainsi, aucun ordre ne sera exécuté si le capital disponible n'est pas suffisant.
2. Une quantité maximum de titres par position : Cette limitation est applicable dans le cas des méthodes "Mise initiale capitalisée" ou "Mise fixe par ordre".

4.3 - Le prix à l'ouverture

A l'ouverture de la position, il convient de préciser le cours à prendre en compte. Généralement, on fixe le cours de clôture ou d'ouverture du moment.
Trader Level Pro 2 permet de choisir parmi les différentes possibilités : ouverture, plus haut, plus bas, clôture, median ou typique.

Ce choix peut être différent selon qu'il s'agit d'une position ouverte en "Long" ou en "Court".

Afficher ces choix à l'aide des deux listes déroulantes situées en face de Ouverture Lg. dans le cadre Valorisation.

4.4 - Les frais à l'ouverture

Les frais peuvent être définis de trois façons différentes :

1. En pourcentage de l'ordre : cocher l'option % en face de Frais (en dessous de la ligne "Ouverture Lg.")
2. En montant fixe par ordre : cocher l'option Fx en face de Frais (en dessous de la ligne "Ouverture Lg.")
3. En montant par contrat (Cas des Futures par exemple) : cocher l'option Ctr en face de Frais (en dessous de la ligne "Ouverture Lg.")

Entrer la valeur numérique dans le champ de saisie sur cette même ligne.

Mettre ce champ à zéro pour n'appliquer aucun frais.

4.5 - Le type de prix à la fermeture

A la fermeture de la position, il convient de préciser le cours à prendre en compte. Le cours de clôture du moment est choisi par défaut.
Trader Level Pro 2 permet de choisir parmi les différentes possibilités : ouverture, plus haut, plus bas, clôture, median ou typique.

En outre, un délai peut être introduit pour la prise en compte du prix du cours en fermeture de position.
Par exemple, pour prendre le cours d'ouverture du lendemain (ou de la période suivante) au lieu du cours de clôture du moment, afficher 1 dans la boite située à droite de "délais".

4.6 - Les frais à la fermeture

Les frais peuvent être définis de trois façons différentes :

1. En pourcentage de l'ordre : cocher l'option % en face de Frais (en dessous de la ligne "Fermeture Prix")
2. En montant fixe par ordre : cocher l'option Fx en face de Frais (en dessous de la ligne "Fermeture Prix")
3. En montant par contrat (Cas des Futures par exemple) : cocher l'option Ctr en face de Frais (en dessous de la ligne "Fermeture Prix")

4.7 - Ecart de prix en fermeture

Par rapport au type de prix défini ci-dessus en fermeture, Trader Level Pro 2 permet de définir un écart (ou Slippage) pour approcher la réalité du fonctionnement des ordres en bourse (différence de cours entre le prix demandé à la passation l'ordre et celui réellement exécuté par le courtier).
Cet écart est toujours pris dans le sens de la dégradation de la performance.

Pour n'avoir aucun écart, cocher la case No sur la ligne "Ecart".
Sinon, cocher la case % ou Fixe et entrer la valeur numérique correspondante dans le champ de saisie de cette ligne.

4.8 - Le moment de la détection du signal de fermeture

Pour détecter le signal de fermeture à chaque période, deux méthodes sont applicables :

1. Effectuer la détection du signal sur le cours de clôture de chaque période : méthode dite de sortie en clôture
2. Effectuer la détection du signal sur la plage de variation du cours durant chaque période : méthode dite de sortie en intraday

Dans le cas de la "sortie en intraday", la probabilité de déclenchement du signal est plus grande.

Dans le cadre Sortie en bas de l'onglet "Général", cocher la case clôture ou intraday

5 - Définition de conditions de Stops

Indépendamment des conditions de fermeture de position définies dans les règles, Trader Level Pro 2 permet à l'utilisateur de décider sans attendre la fermeture de la position dans certaines situations précises.

Pour programmer ces situations, cliquer sur le bouton Stops en bas à droite de l'onglet "Général" pour ouvrir la fenêtre de dialogue.
Les sept situations suivantes peuvent être activées :

5.1 - Stop si la position atteint un niveau de perte maximum Ce stop s'active sur positions "long" et/ou "court". On fixe le niveau maximum de pertes pour une position en Montant ou en % du cours d'ouverture. Cocher les cases correspondantes dans le cadre Perte maximum et entrer la valeur numérique du niveau.

5.2 - Stop si la perte du profit réalisé atteint et dépasse un niveau maximum Ce stop s'active sur positions "long" et/ou "court". On fixe le niveau maximum de perte de profit en Montant ou en % par rapport au cours du profit maximum obtenu depuis l'ouverture de la position. Il convient également de fixer un délai minimum après l'ouverture de la position pour déclencher ce stop de façon à éviter les fluctuations intempestives des premières périodes. Cocher les cases correspondantes dans le cadre Perte de profit, entrer la valeur numérique du niveau et définir le délai minimum.

	5.3 - Stop si l'objectif de profit est atteint Ce stop s'active sur positions "long" et/ou "court". On fixe le niveau objectif de profit par position, en Montant ou en % du cours d'ouverture. Cocher les cases correspondantes dans le cadre Objectif de profit et entrer la valeur numérique du niveau.
	5.4 - Stop en fin de journée (cas des cours intradays) Cocher la case dans le cadre Fin de journée pour activer ce mode de stop applicable dans le cas de cours intradays.
	5.5 - Stop après un nombre de périodes Cocher la case du cadre Nombre de périodes max pour activer ce mode et fixer le nombre de périodes à partir duquel la position sera automatiquement fermée si elle est encore ouverte à ce moment.

5.6 - Stop si le point mort est atteint Ce stop s'active sur positions "long" et/ou "court". Il se déclenche quand le cours revient à proximité du cours d'ouverture. On fixe le seuil de déclenchement, en Montant ou en % du cours d'ouverture. Cocher les cases correspondantes dans le cadre Point mort et entrer la valeur numérique du seuil de déclenchement du point mort.

5.7 - Stop si depuis l'ouverture les cours ne franchissent pas un seuil Ce stop s'active sur positions "long" et/ou "court". Il permet d'éviter de garder une position ouverte si le cours n'évolue pas suffisamment. Cocher les cases correspondantes dans le cadre Inactivité et entrer la valeur numérique (en % ou en montant) du seuil ainsi que le nombre de périodes définissant la durée depuis l'ouverture de la position.