Analyse des résultats des stratégies

1 - Généralités

Trader Level Pro 2 présente sous trois formes différentes les résultats chiffrés des stratégies :

Un rapport Général de tous les essais relatifs à une même stratégie et pour une Valeur donnée
Un rapport détaillé pour chaque essai
Un tableau global de tous les essais réalisés ou conservés en mémoire avec toutes les stratégies et pour toutes les Valeurs.

2 - Rapport Général des essais avec une stratégie

Une fois l'opération de backtesting réalisée, cliquer sur le bouton Rapport de la fenêtre d'édition des stratégies. Une nouvelle fenêtre s'ouvre donnant la liste de tous les essais réalisés avec cette stratégie :

Ce tableau de reporting général résume les principaux résultats de chaque essai :

Ref : Le numéro de référence de l'essai
Cap. inv. : Le rappel du capital initial investi ou nécessaire pour appliquer la stratégie
Profit net : Le profit net
% Pro. net : Le pourcentage de profit net (par rapport au capital initial investi)
% Pro. Cum : Le pourcentage de gains (ou pertes) cumulés
max DD : Le DrawDown maximum (en unités monétaires)
% Succès : Le pourcentage de succès (rapport des positions gagnantes sur le nombre total de positions)
Nb Op : Le nombre total de positions
Op + : Le nombre de positions gagnantes
Op - : Le nombre de positions perdantes
Moy G/P : Le rapport des gains nets sur les pertes nettes

3 - Rapport Détaillé d'un essai avec une stratégie

Pour accéder au rapport détaillé de l'essai, le sélectionner dans la liste du reporting général ci-dessus et cliquer sur le bouton Détailler,
ou bien double-cliquer directement sur l'essai de la liste.

Une autre fenêtre s'ouvre permettant de consulter les quatre rapports ci-après :

3.1 - Résultats

Ce premier tableau présente les différents ratios calculés.

Nota : Il précise en outre les dates de début et fin de l'essai, la nature des cours et leur périodicité, ainsi que l'état de la dernière position dans le cas ou celle-ci est encore ouverte.

3.2 - Positions

Ce second tableau donne la liste de toutes les positions qui ont été ouvertes, avec pour chaque position :

Sa nature, "Long" ou "Court"
Le type d'ordre passé pour ouvrir et fermer la position
Les dates d'ouverture et de fermeture
Le profit ou la perte réalisée
La quantité de titres
Le prix de l'ordre en ouverture et en fermeture

3.3 - Equities

Ce troisième tableau donne la liste de l'equity à chaque période en précisant :

La date
La valeur de l'equity
Le pourcentage cumulé des profits (ou pertes)
Le cours de clôture
La référence du numéro de la position éventuellement ouverte
L'état de la position
Le type de la position éventuellement ouverte
Le nombre de titres

3.4 - Paramètres

Ce quatrième tableau rappelle la stratégie appliquée avec tous les paramètres et les conditions de l'essai.

3 - Tableau global de l'ensemble des essais des stratégies

Tous les essais réalisés au cours de la session ou conservés en mémoire de toutes les stratégies et pour toutes les Valeurs sont consultables dans le tableau du module Ecran Stratégies.

Pour accéder à ce tableau, sélectionner le module Ecran Stratégies en haut de l'écran puis l'onglet Tableau.

Ce tableau reprend les résultats principaux de chaque essai.

Ce tableau permet d'effectuer les opérations suivantes :

Accéder au rapport détaillé de l'essai en double-cliquant sur la ligne correspondante
Classer les lignes du tableau selon les ratios de résultat : Double-cliquer sur l'entête de la colonne du ratio.
Réduire le tableau aux seuls essais d'une même Valeur : Sélectionner une ligne avec cette Valeur puis cocher la case sélection Valeur en haut du tableau.
Réduire le tableau aux seuls essais d'une même stratégie : Sélectionner une ligne avec cette stratégie puis cocher la case sélection Stratégie en haut du tableau.
Effacer les résultats : sélectionner la ou les lignes de résultats à effacer puis appuyer sur la touche {Suppr} du clavier, ou bien ouvrir le menu contextuel en appuyant sur le bouton droit de la souris et choisir l'option Effacer.